一種基于GARCH模型的多階段隨機(jī)最優(yōu)組合模型

Hibiki在文[13]中利用模擬路徑提出一種Hybrid模型.文章在該模型的基礎(chǔ)上作了一定的改進(jìn),利用GARCH模型得到相應(yīng)的股票的時(shí)間序列價(jià)格;風(fēng)險(xiǎn)度量方法CVaR來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn).另外,考慮了交易費(fèi)用和不允許賣空等市場(chǎng)客觀因素.并且將模型轉(zhuǎn)化為一種較易求解的線性規(guī)劃進(jìn)行求解,并利用模擬路徑方法對(duì)本文模型與Hybrid模型進(jìn)行的一些比較分析,數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明了文中的模型可以更好的控制風(fēng)險(xiǎn).

作 者： 張昕麗 張可村 賈鵬 ZHANG Xin-li ZHANG Ke-cun JIA Peng   作者單位： 西安交通大學(xué),理學(xué)院,西安,710049  刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號(hào)： O221.5  關(guān)鍵詞： Hybrid模型   交易費(fèi)用   CVaR   模擬路徑   有效前沿  

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