潛在因素模型在商業(yè)銀行信用風險分析中的應用

在評估商業(yè)銀行整體信用風險時,債務人的信息一般不會傳遞到風險管理部門,導致在缺少違約數(shù)據(jù)時傳統(tǒng)方法的分析十分復雜甚至難以進行.基于貝葉斯方法的潛在因素模型可以有效解決無法獲得特定債務人信用質量的問題,并能夠在宏觀經(jīng)濟環(huán)境變動時準確評估違約風險強度變化,從而避免低估風險.利用MCMC模擬方法對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的實證分析表明,潛在因素模型不僅推斷方法及模擬途徑簡潔清晰,估計結果更加精確,而且在貝葉斯框架下具有較強的靈活性,適合在不同的數(shù)據(jù)約束條件下應用,便于國內風險分析人員采用.

作 者： 丁東洋 周麗莉 DING Dong-yang ZHOU Li-li   作者單位： 丁東洋,DING Dong-yang(南昌大學公共管理學院,江西,南昌,330031;天津財經(jīng)大學,統(tǒng)計系,天津,300222)

周麗莉,ZHOU Li-li(南昌大學經(jīng)管學院,江西,南昌,330031;西南財經(jīng)大學,統(tǒng)計學院,四川,成都,610074) 

刊 名： 統(tǒng)計與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(8)  分類號： O212  關鍵詞： 信用風險   貝葉斯方法   潛在因素模型   MCMC模擬  

【潛在因素模型在商業(yè)銀行信用風險分析中的應用】相關文章：

基于Logit模型與GA算法的商業(yè)銀行信用風險評估模型研究04-25

路面質量影響因素分析-支持向量機模型04-26

外語學習中的情感因素分析04-26

數(shù)據(jù)包絡分析(DEA)模型及其在績效評價中的應用綜述04-27

熵權物元分析模型在湖泊富營養(yǎng)化評價中的應用04-25

因次分析和模型試驗在污水處理曝氣中的應用04-25

在溫室氣體減排中應用的CGE模型04-25

納米技術的潛在應用04-26

失活/存活模型在大腸桿菌0157:H7風險分析中的應用04-27

基于BP算法的信用風險評價模型研究04-27