金融工程專業(yè)介紹

時(shí)間：2023-04-29 22:07:23 高考報(bào)考指南我要投稿

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金融工程專業(yè)介紹

在中國，金融工程作為20世紀(jì)90年代金融領(lǐng)域的新興學(xué)科，受到了廣泛的關(guān)注。

　　其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

　　在中國，金融工程剛剛起步，現(xiàn)在有很少的一部分大學(xué)才設(shè)有金融工程這個(gè)專業(yè)。

　　但是金融工程這個(gè)專業(yè)很有發(fā)展前景，美國的金融工程已經(jīng)成了一個(gè)比較完整的體系。

　�。ㄒ唬� 金融工程專業(yè)的申請形勢介紹及相關(guān)專業(yè)的橫向比較

　　 1. 專業(yè)與專業(yè)間的橫向比較：

　　金融工程專業(yè)沒有純理科的專業(yè)（數(shù)學(xué)，物理，化學(xué)，生物等等）容易申請得到獎(jiǎng)學(xué)金。因?yàn)槊绹脑盒２唤o國際學(xué)生設(shè)立全額獎(jiǎng)學(xué)金。但是金融工程這個(gè)專業(yè)申請得到小獎(jiǎng)和半獎(jiǎng)還是可以的。金融工程是用數(shù)學(xué)作為工具來解決金融的問題，最為一個(gè)新興的學(xué)科，他的發(fā)展前景很大。

　　有的美國大學(xué)把金融工程這個(gè)專業(yè)設(shè)立在商學(xué)院里，但是金融工程這個(gè)專業(yè)和商學(xué)院的其他專業(yè)相比，更加看重?cái)?shù)學(xué)的功底。有的美國大學(xué)把金融數(shù)學(xué)（即金融工程）設(shè)立在數(shù)學(xué)學(xué)院里，但是金融數(shù)學(xué)和數(shù)學(xué)學(xué)院的其他專業(yè) 相比，又多了金融學(xué)這個(gè)部分。

　　2. 金融工程專業(yè)與相近專業(yè)的比較：

　　金融工程和它相近的學(xué)科：經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融學(xué)，投資學(xué)相比，更加看重?cái)?shù)學(xué)的功底。在大多數(shù)的美國大學(xué)，都把金融工程設(shè)置在商學(xué)院里，但是大多數(shù)學(xué)校都需要GRE或者GMAT成績。金融工程這個(gè)專業(yè)的錄取比較看重的是你的數(shù)學(xué)成績，數(shù)學(xué)功底和你對(duì)這個(gè)專業(yè)的看法和了解。如果你是數(shù)學(xué)專業(yè)的申請這個(gè)專業(yè)來說，會(huì)在數(shù)學(xué)上有一定的優(yōu)勢。如果你的GRE， TOEFL 成績很好，那么你可以申請得到很好的學(xué)校。但是也不是說：如果你的數(shù)學(xué)成績不是很好，就沒有辦法申請得到好的學(xué)校，只是說：我們從另一個(gè)方面來彌補(bǔ)他，從你的優(yōu)勢來掩蓋他。通常對(duì)于中國的學(xué)生來說，數(shù)學(xué)成績都很好，所以你對(duì)這個(gè)專業(yè)的見解和認(rèn)識(shí)是很重要的。而對(duì)于商學(xué)院的其他專業(yè)來說，這些專業(yè)對(duì)數(shù)學(xué)的要求不是很高，大多數(shù)的專業(yè)需要的是GMAT 成績。在獎(jiǎng)學(xué)金上，獲得幾率和金融工程差不多，主要要看學(xué)校的設(shè)置和客戶的背景。其實(shí)金融工程這個(gè)專業(yè)相對(duì)與其他的專業(yè)來說，競爭還是激烈的。（二）金融工程專業(yè)的研究

　　 1．金融工程研究概述：

　　20世紀(jì)末期，在以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家，公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展導(dǎo)致了一門新學(xué)科的誕生，這就是金融工程。

　　金融工程是指創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施以及對(duì)金融問題給予創(chuàng)造性的解決。

　　參與金融工程的人員一般被稱之為金融工程師。

　　他們在金融工程活動(dòng)中扮演著金融交易方案制定者（市場參與者）、新觀念的創(chuàng)造者和鉆法律空子者（在法律邊緣活動(dòng)的人）的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領(lǐng)域，就是金融工程師們的稅收籌劃活動(dòng)。

　　金融工程有三大支柱——貨幣的時(shí)間價(jià)值、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理，而風(fēng)險(xiǎn)管理的工具和技術(shù)是金融工程的最核心部分。風(fēng)險(xiǎn)管理，即風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是人們?yōu)闇p少風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行效益和成本權(quán)衡而采取的行動(dòng)。其關(guān)鍵在于把自己不愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)移給其他人，這是通過市場交易進(jìn)行收益/風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)配置的最主要的方式，也是金融工程所最為關(guān)注的技術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移有三種基本方法：保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分散化和套期保值。

　　事實(shí)上，現(xiàn)在中國的金融工程課程和體系都是直接引進(jìn)美國的金融工程的教育。就中國的現(xiàn)狀而言，金融制度和金融政策正在醞釀階段，現(xiàn)在金融工程并沒有形成一個(gè)適合中國企業(yè)的體系。

　　就現(xiàn)在來說，金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

　　基金公司：基金公司現(xiàn)在需要一批能做基金績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

　　證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在最艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

　　銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化。現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

　　2．金融工程研究方向的比較：概述：數(shù)理金融相關(guān)的專業(yè)名稱主要包括: Mathematical Finance. Quantities Finance, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computational Finance, Statistical Finance.雖然名稱上有很大的變動(dòng)，但實(shí)際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的。 Quantitative Finance是一門結(jié)合數(shù)學(xué)和金融的科學(xué)，學(xué)習(xí)和研究的內(nèi)容主要包括證券衍生物定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，金融模型，金融信息分析，和一些高級(jí)的金融理論。以下簡單介紹各個(gè)研究方向: 證券衍生物定價(jià): 90年代，金融數(shù)學(xué)的鼻祖Dr. Robert C. Merton 利用工程和高級(jí)物理數(shù)學(xué)原理，研究出一套定價(jià)金融產(chǎn)品的哲學(xué)，之后數(shù)學(xué)在金融學(xué)上的應(yīng)用的研究就一直如火如荼的進(jìn)行著�，F(xiàn)在主要的金融市場的期貨，期權(quán)，和一些非公開交易的衍生物產(chǎn)品如FRA，Credit Directives都是按照Dr. Robert的理論定價(jià)的。證券衍生物定價(jià)的學(xué)習(xí)涉及到很多關(guān)于數(shù)學(xué)分析，differential equation(物理應(yīng)用數(shù)學(xué)必學(xué)的課程)的基礎(chǔ),學(xué)習(xí)上數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)將會(huì)占課程的大部分，同時(shí)加有MBA的金融類課程。這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，證券交易所, 保險(xiǎn)公司，銀行。風(fēng)險(xiǎn)分析金融衍生物最大的一個(gè)功能就是能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，因此很多本來不可能的投資服務(wù)產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡埽绺呋貓?bào)的保本投資，高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的投資組合。同時(shí)企業(yè)會(huì)遇到各種各樣的金融風(fēng)險(xiǎn)，例如由于匯率，利息的變動(dòng)而帶來的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個(gè)平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運(yùn)作都會(huì)喜歡把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。學(xué)習(xí)這個(gè)方向的學(xué)生必須很熟悉各種金融手段用法，同時(shí)要學(xué)習(xí)去模擬和分析公司現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)數(shù)理模型的學(xué)習(xí)是必不可少的。這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險(xiǎn)公司，投資顧問公司等, 和其他貿(mào)易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。金融模型

　　數(shù)學(xué)在金融上的應(yīng)用很多都是通過模型來實(shí)現(xiàn)的，通過數(shù)學(xué)工具，我們可以更準(zhǔn)確的模擬出一個(gè)投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準(zhǔn)確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學(xué)習(xí)包括，Linear Modeling, Stochastic Calculus, Dynamic Control, Monte Carlo simulation 等課程，因此對(duì)學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中對(duì)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的掌握要比較扎實(shí)。這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是：大型的國際銀行，金融研究機(jī)構(gòu)，政府等對(duì)人才研究能力要求很高的職位。

　　金融信息分析

　　信息分析在金融方向的應(yīng)用主要包括，工業(yè)分析，時(shí)間序列分析，和基礎(chǔ)分析。對(duì)于金融數(shù)學(xué)的學(xué)生，學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要是通過統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)的手段進(jìn)行前兩者的分析。因此，這一類的學(xué)習(xí)/研方向要求學(xué)生有扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，或者工程基礎(chǔ)。這一類研究人才的就業(yè)方向一般為：金融研究機(jī)構(gòu)，政府，金融評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，金融顧問公司等。

　　3．金融工程專業(yè)申請中典型錄取特征和典型學(xué)校的介紹

　　Quantitative Finance Programs的招生一般明確規(guī)定學(xué)生一般要有很強(qiáng)的理工背景，甚至是數(shù)學(xué)背景。例如，U of Chicago 的 Math Finance 的Program的招生就勸申請人要認(rèn)真了解自己的背景：“如果你們不會(huì)金融我們可以教你，但如果你不會(huì)數(shù)學(xué)，那請你們先回去學(xué)好數(shù)學(xué)再來”. 提供這一類program的學(xué)校一般是學(xué)校的數(shù)學(xué)系，或者工程系，有少部分是統(tǒng)計(jì)或工商管理系提供的。申請人必須要提供TOEFL,GRE 成績，本科學(xué)位， PS，RESUME，推薦信。多數(shù)的quantitative finance programs 都會(huì)公開或者非公開的傾向于招收有以下課程基礎(chǔ)的學(xué)生：

　　Two Calculus courses 兩們微積分的課程

　　An Introduction to Linear Algebra 線性代數(shù)

　　Probability or Basic Statistics Course 一門基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)的課

　　Analysis 最少一門數(shù)理分析的課

　　Differential Equation 最少一門

　　Some Exposure to Finance or Economics 一些金融或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程

　　申請人要注意一點(diǎn)的就是要清楚了解申請的專業(yè)是傾向于理工學(xué)院還是B-School的申請．如果偏向于理工系那么入學(xué)錄取會(huì)比較偏重于申請人本省的學(xué)術(shù)背景以及研究能力，而且申請這一類學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金是有機(jī)會(huì)拿的．如果是掛靠于B-School的課程，那么錄取要求很可能跟MBA相似－要GMAT成績，看重工作經(jīng)驗(yàn)，拿獎(jiǎng)機(jī)會(huì)少．

　�。ㄈ┎糠痔峁┙鹑诠こ虒I(yè)的大學(xué)介紹：

　　Carnegie Mellon University

　　MS Computational Finance

　　綜合排名21，CMU的數(shù)理金融在美國享有聲譽(yù)，這是設(shè)在商學(xué)院的，口碑很好，而且還設(shè)有數(shù)理金融和MBA的雙學(xué)位。在華爾街享有盛譽(yù)。不過由于在商學(xué)院，獎(jiǎng)學(xué)金競爭比較激烈。金融全美排前3。

　　Columbia University

　　MS Financial Engineering

　　MS, Industrial Engineering and Operations Research

　　這個(gè)碩士肯定沒有獎(jiǎng)學(xué)金。該專業(yè)設(shè)在工業(yè)工程下面，核心課程是工業(yè)工程的，然后選修金融和其他系的專業(yè)課。錄取競爭很激烈。

　　Princeton University

　　MSE, Ph.D Operations Research and Financial Engineering

　　這個(gè)專業(yè)更主要的偏重運(yùn)籌學(xué)，而不是金融工

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