一類特殊模型的美式期權(quán)定價(jià)

考慮離散時(shí)間金融市場模型中美式期權(quán)的定價(jià)問題,在股票價(jià)格服從指數(shù)假設(shè)的條件下,利用期權(quán)定價(jià)鞅方法給出了以該股票價(jià)格為標(biāo)的資產(chǎn)的美式期權(quán)價(jià)格的一個(gè)上界.該上界與期權(quán)持有者選定執(zhí)行期權(quán)的時(shí)間無關(guān),因此可供期權(quán)出讓者估計(jì)其平均損失.

作 者： 閆海峰 劉三陽   作者單位： 閆海峰(西安電子科技大學(xué)理學(xué)院,陜西,西安,710071;河南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,新鄉(xiāng),453002)

劉三陽(西安電子科技大學(xué)理學(xué)院,陜西,西安,710071) 

刊 名： 西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY  年，卷(期)： 2003 30(1)  分類號： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 期權(quán)定價(jià)   Black-Scholes模型   鞅方法   美式期權(quán)  

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