股票交易量對證券期權價格的影響

用復合Poisson過程描述股票的交易量,據(jù)此構造股票價格的隨機過程,進而推導出在風險中立條件下,歐式買入期權的價格公式,并對風險中立條件下及風險回避市場中,期權價格的邊界問題進行討論.

作 者： 王娟 王軍 WANG Juan WANG Jun   作者單位： 北京交通大學,理學院,北京,100044  刊 名： 北京交通大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 31(6)  分類號： O211.9  關鍵詞： 歐式買入期權   期權價格邊界   股票交易量   復合Poisson過程   風險中立概率  

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