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與匯率相關(guān)的幾何平均亞式交換期權(quán)定價公式
在標(biāo)的資產(chǎn)價格遵循對數(shù)正態(tài)擴散過程的假設(shè)下,研究如何把幾何平均亞式期權(quán)推廣到多資產(chǎn)期權(quán)的方法.運用等價鞅測度變換方法導(dǎo)出與匯率相關(guān)的幾何平均亞式交換期權(quán)的定價公式.
作 者： 郭峰 李時銀 GUO Feng LI Shi-yin 作者單位： 華僑大學(xué)數(shù)學(xué)系,福建,泉州,362021 刊 名： 福州大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF FUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2007 35(5) 分類號： O21 F830.9 關(guān)鍵詞： 幾何平均 匯率 交換期權(quán)【與匯率相關(guān)的幾何平均亞式交換期權(quán)定價公式】相關(guān)文章：
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