銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的模型及其優(yōu)化

應(yīng)用銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論和技術(shù)，提出由資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與信貨 風(fēng)險控制兩個子模型組成銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型及其優(yōu)化方法，以實現(xiàn)銀行資產(chǎn)流動性、安 全性和盈利性的均衡。銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的第一層子模型以銀行法律、法規(guī)及銀行經(jīng)營管理 規(guī)則為約束，資產(chǎn)盈利最大化為目標(biāo)給出資產(chǎn)安排最佳比例結(jié)構(gòu)。第二層子模型從信貸風(fēng)險 產(chǎn)生的根源——企業(yè)破產(chǎn)深層次角度，對企業(yè)破產(chǎn)概率進(jìn)行研究，提出基于生存函數(shù)的信貸 風(fēng)險控制模型。實現(xiàn)了銀行資產(chǎn)安排在滿足法律約束、協(xié)調(diào)原則及信貸客戶選擇上的統(tǒng)一， 并給出仿真計算案例。

作 者： 莊新田 黃小原   作者單位： 東北大學(xué) 工商管理學(xué)院,  刊 名： 系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用  ISTIC PKU 英文刊名： SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHODOLOGY APPLICATIONS  年，卷(期)： 2001 10(2)  分類號： C531  關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)負(fù)債管理   信貸風(fēng)險   生存函數(shù)   風(fēng)險損失   整體優(yōu)化  

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